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El camino de un trader novato, la mayoría de las veces es duro y difícil, uno intenta muchas cosas en el camino, y siempre está en busca de ese sistema perfecto, el santo grial del trading perfecto, en el nunca pierdes etc… Ya en mis 18 años como trader, he probado muchos sistemas y métodos, algunos dicen ser prometedores que te ofrecen grandes recompensas y otros son más conservadores, la verdad es que lo único que te puedo decir, es que las personas siempre tienden a creer que mientras más complejo sea el trading lograras conseguir mejores resultados, la verdad es que el trading es más fácil de lo puedes llegar a creer, y las personas lo complicamos más, ahora bien, el trading cuantitativo será ese método que tanto buscas, te invito a que leas este articulo y lo descubramos juntos.  

¿Qué es el trading cuantitativo?

El trading cuantitativo se trata de un enfoque de trading basado en la automatización de procesos, fundamentado en análisis de datos. Es decir, tal como su propio nombre lo indica, se apoya en el uso de datos históricos y métricas. Tiene como finalidad la implementación de estrategias de trading basadas en datos repetitivos que permitan anticiparse al comportamiento del mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las estrategias de trading cuantitativa funcionan de manera efectiva en todos los mercados y en todos los momentos. Además, el trading cuantitativo puede ser arriesgado y requerir una gran cantidad de capital y conocimientos especializados para implementarlos de manera efectiva. Como siempre es importante tener una adecuada gestión del riesgo y entender los riesgos involucrados antes de comenzar hacer trading cuantitativo.

Trading con análisis técnico vs trading fundamental

El trading con análisis técnico se basa en el estudio de gráficos y otros indicadores para identificar patrones y tendencias en los precios de los activos y tomar decisiones de trading en consecuencia. El trading fundamental, por otro lado, se basa en el análisis de factores fundamentales, como noticias, eventos políticos, tendencias sociales y otros factores, para predecir cómo afectarán estos factores a los precios de los activos y tomar decisiones de trading.

Ambos enfoques tienen sus ventajas y desventajas. El análisis técnico puede ser útil para identificar patrones y tendencias a corto y mediano plazo, pero puede ser menos útil para predecir el rendimiento a largo plazo de un activo. El trading fundamental, por otro lado, puede proporcionar una visión más amplia y a largo plazo del mercado, pero puede ser más difícil predecir el impacto exacto de los factores fundamentales en los precios de los activos.

Es importante tener en cuenta que ningún enfoque de trading es infalible y que el trading conlleva riesgos y no es adecuado para todos. Asegúrate de comprender los riesgos involucrados y de tener una adecuada gestión del riesgo antes de comenzar a hacer trading. También es importante recordar que el éxito en el trading depende de muchos factores y no está garantizado.

Características del trader cuantitativo

El trader cuantitativo es un tipo de trader que utiliza técnicas y algoritmos matemáticos para analizar los datos del mercado y tomar decisiones de trading. Algunas de las características comunes de un trader cuantitativo son:

1. Dominio de las matemáticas y la programación: el trader cuantitativo debe tener una buena comprensión de las matemáticas y la capacidad de programar para poder desarrollar y utilizar algoritmos de trading.
2. Habilidad para analizar y procesar grandes cantidades de datos: el trader cuantitativo debe ser capaz de analizar y procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficiente para poder tomar decisiones de trading informadas.
3. Enfoque sistemático: el trader cuantitativo utiliza un enfoque sistemático para el trading y sigue un conjunto predefinido de reglas y procesos para tomar decisiones de trading.
4. Habilidad para adaptarse a los cambios: el trader cuantitativo debe ser capaz de adaptarse a los cambios en el mercado y ajustar su estrategia de trading en consecuencia.
5. El trader cuantitativo debe tener un balance entre conocimiento y experiencia de mercado suficiente para entender los procesos o ciclos macroeconómicos y cambios complejos como la volatilidad, factores políticos, sociales, económicos, índices, ratios, etc). Es decir, un análisis más completo y exhaustivo.

Es importante tener en cuenta que el trading cuantitativo implica un alto nivel de complejidad y requiere una gran cantidad de tiempo y recursos para desarrollar y mantener una estrategia de trading efectiva. 

¿Cómo se lleva a cabo el trading cuantitativo?

Los traders cuantitativos utilizan un enfoque sistemático para el trading y siempre siguen un conjunto predefinido de reglas y procesos para tomar decisiones de trading.

Aquí hay algunos pasos básicos que se suelen seguir en el trading cuantitativo:

1. Recopilación de datos: el primer paso es recopilar una gran cantidad de datos del mercado, incluyendo precios históricos, volúmenes y otras variables. Como en toda recaudación de datos, lo primero será analizarlos minuciosamente con el objetivo de validarlos, ya que serán estos datos la base esencial de predicciones de comportamiento.
2. Análisis de datos: a continuación, se utilizan algoritmos y técnicas matemáticas para analizar los datos y buscar patrones y tendencias.
3. Desarrollo de una estrategia de trading: a partir de los resultados del análisis de datos, se desarrolla una estrategia de trading que incluye reglas y procesos para entrar y salir de las operaciones.
4. Implementación de la estrategia: una vez que se ha desarrollado la estrategia, se utiliza un sistema automatizado para implementarla y realizar operaciones de acuerdo con las reglas establecidas.
5. Monitoreo y ajuste: el trader cuantitativo monitorea continuamente el rendimiento de la estrategia y realiza ajustes según sea necesario para mejorar su rendimiento a medida que cambien las condiciones del mercado.

Es importante tener en cuenta que el trading cuantitativo implica un alto nivel de complejidad y requiere una gran cantidad de tiempo y recursos para desarrollar y mantener una estrategia de trading efectiva.

Lo que no te cuentan del trading cuantitativo

el trading cuantitativo aparenta ser un modelo idílico de trading a seguir. ¿Quién no lo querría? Un trading perfecto con una cantidad de datos cuidadosamente analizados, un trading automatizado y fiable, cómodo y con estrategias ganadoras que se gestionan prácticamente solas. 

Existen cantidad de gurús del trading cuantitativo haciendo alarde de sus supuestas estrategias ganadoras, otorgándoles esa característica definitiva y casi divina e inigualable. 

Aquí va la otra cara de la moneda:

Desafíos y trampas

Si bien el análisis de datos históricos es una herramienta poderosa tanto en el desarrollo de sistemas como en el ajuste estratégico, también existen algunas trampas que debe tener en cuenta:

• Sesgo retrospectivo: el sesgo retrospectivo puede ser un problema importante que afecta la precisión de un estudio de backtesting. También conocido como el sesgo de "lo supe todo el tiempo", es la tendencia de las personas a asumir que los eventos impredecibles se pueden pronosticar con anticipación. El sesgo retrospectivo es gravemente perjudicial para el análisis de datos históricos porque ciertos resultados pueden percibirse como evitables y descartados. Compromete activamente la objetividad del estudio, produciendo así resultados sesgados.
• Omisiones y errores de datos: la precisión física del conjunto de datos históricos es de suma importancia para el estudio de backtesting. Incluso una cantidad relativamente pequeña de errores en los datos puede tener un gran impacto en los resultados de un estudio con el tiempo. Este factor es especialmente importante en el examen de los datos intradiarios. Al considerar marcos de tiempo pequeños o intervalos de tick a tick, la precisión en el registro de datos de precios puede ser difícil de alcanzar. La calidad del conjunto de datos históricos es crucial para la precisión del backtest, y los pequeños errores pueden comprometer la integridad de los resultados del estudio.
• Rendimiento del software: un "fallo" del software puede destruir la credibilidad de los resultados de las pruebas. El software de prueba de estrategia es el filtro por el cual se tamizan los datos del mercado. Si existe alguna discrepancia entre la función deseada del software y su función real, los resultados del backtest serán inexactos. Puede ser extremadamente difícil detectar errores de software. Se necesitan verificaciones manuales y diagnósticos automatizados para garantizar la precisión.
• Subestimación de la aleatoriedad: el azar juega un papel importante en el mercado. Una estrategia comercial puede producir resultados sobresalientes durante una prueba retrospectiva y, sin embargo, tener dificultades en las condiciones reales del mercado. Factores como el deslizamiento, la mayor volatilidad y los cambios fundamentales periódicos en la estructura del mercado pueden ser imposibles de tener en cuenta, lo que compromete la viabilidad de una estrategia comercial.

La psicología humana y la falla tecnológica pueden afectar la relevancia de cualquier backtest o estudio de la historia del mercado. Inevitablemente, es útil para el comerciante ser consciente del viejo axioma: "el desempeño pasado no garantiza resultados futuros".

Aunque el trading cuantitativo puede ser un enfoque efectivo para el trading, hay algunas cosas que es importante tener en cuenta y que a veces no se mencionan con tanta frecuencia:

1. Requiere un alto nivel de conocimiento y habilidades: el trading cuantitativo requiere un alto nivel de conocimiento y habilidades en matemáticas y programación, y puede ser difícil para los traders novatos sin experiencia previa.
2. Puede ser costoso: el trading cuantitativo requiere una gran cantidad de tiempo y recursos para desarrollar y mantener una estrategia de trading efectiva, y puede ser costoso para los traders individuales.
3. No es infalible: aunque el trading cuantitativo utiliza técnicas matemáticas y algoritmos para analizar los datos del mercado, ningún enfoque de trading es infalible y el rendimiento no está garantizado.
4. Puede ser afectado por eventos inesperados: el trading cuantitativo puede ser afectado por eventos inesperados que no se han tenido en cuenta en la estrategia de trading, como noticias o eventos políticos.
5. Conlleva riesgos: como cualquier forma de trading, el trading cuantitativo conlleva riesgos y no es adecuado para todos.

Resumen

Es importante tener en cuenta que algunos proveedores de datos históricos pueden estar sujetos a errores o distorsiones. Además, es importante recordar que los datos históricos no pueden predecir con certeza el rendimiento futuro.

Sin embargo, es importante conocer la calidad, las fuentes y la confiabilidad de los datos históricos del mercado en sí. Los errores a veces son inevitables, pero a través de la diligencia adecuada, los ejercicios como la extracción de datos financieros y las pruebas retrospectivas pueden proporcionar información invaluable para el comerciante.

Al igual que con la mayoría de los aspectos del comercio, el análisis de datos históricos puede contribuir al éxito a largo plazo de un comerciante cuando se utiliza junto con otras herramientas analíticas y principios adecuados de gestión de riesgos.

Como te dije al inicio de este post, las personas siempre tienden a creer que mientras más complejo sea el trading, lograras conseguir mejores resultados la verdad es que el trading es más fácil de lo puedes llegar a creer, y las personas lo complicamos más con conceptos “sofisticados” que a la final no sabemos si funcionaran o no. Mi recomendación aprende un método de trading que te permita adaptarte al mercado.

Antes de Hablar de sistemas y mejores fuentes de información hablemos un poco del origen de nuestros mercados.

Es importante tener en cuenta que los mercados financieros han evolucionado significativamente desde los años 2000, y principalmente los mercados de futuros, que ha adoptado muchas mejoras tecnológicas y operativas para mantenerse a la vanguardia.

Hoy en día, la CME opera principalmente a través de un sistema electrónico de negociación, y los participantes pueden negociar desde sus computadoras y dispositivos móviles en todo el mundo por medios de plataformas de negociación online y herramientas para el análisis de ordenes como el Depth of Market o libro de órdenes, conocido también como profundidad de mercado.

La tecnología llego para mejorar la forma de como vemos la subasta hoy.

Ahora bien, antiguamente todo se negociaba en los Ring Exchange o llamados anillos de negociación, era fácil poder ver con quien negociabas y transar rápidamente con tu contraparte, aunque el proceso era lento y tedioso el sistema era algo complicado, era todo un proceso y la tecnología y las computadoras cambiaron eso para siempre.

Muchos traders que conozco y que he le leído sobre sus experiencias de la época, hablan sobre sus mejores tiempos en los anillos cuando comerciaban en sus Exchange especializados en un solo mercado como el trigo, el café, el crudo, etc… ahora si le preguntas a la mayoría de los traders de la época como quieren comerciar hoy, creo que la mayoría preferirían volver a los anillos, era todo pura interacción entre personas que querían ofertar y demandar, había momentos mucha euforia y se podía sentir esa euforia en los anuncios de los datos de empleo o posibles subidas de tasas de la FED era todo una aventura y siempre había una anécdota de que hablar al final de tu día de comercio.

Ahora la pregunta del millón cambió las computadoras y el internet al mercado, mi opinion es que “NO” el entorno por supuesto que sí, pero el mercado sigue siendo el mismo, pero con más personas en él, claro no podemos descartar la implementación de los algoritmos los bot de trading, esos nuevos participantes que subieron al mercado.

Ya que conocemos un poco de historia, de como funcionaba el mercado en los anillos, antes de esta era digital, vamos a hablar de las fuentes de información que tenemos hoy día a través de nuestros sistemas de negociación online o plataformas de trading. Desde 1983, se han ofrecido fuentes y formatos de datos basados en precio, pero con muchas limitaciones en la entrega de las mismas fuentes de datos.

Como el restringir las actualizaciones de niveles de profundidad a 10 niveles de precio solamente, el no poder ver el total individual ofrecido por tu contraparte pasivo, entre otras limitaciones que más adelante hablaremos.

Desde 2016 se anunció cambios y mejoras en esas fuentes y formatos de datos dando paso una implementación de nuevas mejoras en la forma de mirar las órdenes del libro y sus actualizaciones, añadiendo más profundidad de la que vemos.

Para completar el proceso de cambio a mediados del año siguiente dándole el nombre de MBO Market by order.

Que es MBO Market by Order:

en primer lugar, es una fuente de datos basada en la profundidad de mercado que brinda la capacidad de ver la posición de cola individual de cada pedido, sea en la oferta o en la demanda, esta fuente de datos también mejora la visualización del total de ordenes pasivas colocadas en el libro, ofreciendo mayor información de la profundidad de mercado, está fuente de información muestra más de 1000 niveles de profundidad de ordenes pasivas algo que en la fuente de datos anterior no teníamos.

Diferencias entre MBP Market by Price y MBO Market by Order:

Las mejoras entre MBO y MBP son evidentes, durante mucho tiempo tuvimos el formato de datos basados en precios con ciertas limitaciones cada vez más evidentes en la información obtenida, donde solo podíamos ver un máximo de 10 niveles de profundidad y con información muy limitada al ver el total de la cantidad única de cada pedido, sin poder conocer la información de cola individual de cada pedido, si eran varios operadores o un solo pedido perteneciente a un solo ofertante o demandante, lo cual era imposible con este formato de datos MBP.

Cuáles son los principales beneficios de MBO:

1. Mayor Transparencia: mayor confianza en la ejecución mediante una mejor comprensión de la composición del libro de órdenes limitadas, ya que los detalles de las órdenes que componen ese libro están disponibles.
2. Se mantiene el anonimato del cliente: los datos de MBO no contienen información identificable del cliente. El OrderID único que es visible en el libro de pedidos es asignado secuencialmente por el motor de comparación de CME Group en todos los pedidos. Ese OrderID se proporciona de forma privada al cliente a través de iLink cuando se ingresa un pedido y se puede usar para determinar su lugar en la cola de prioridad.
3. Libro de Órdenes Completo: MBO mejora la transparencia de todos los mercados de CME Group, al mejorar Globex para difundir datos de mercado en todos los niveles de precios (anteriormente se enviaba un máximo de 10 niveles de precios) con una nueva granularidad de nivel de pedido anónimo.
4. Posición de cola conocida: brinda a los comerciantes más confianza para publicar pedidos de mayor tamaño, lo que crea una mayor profundidad de mercado para todos los participantes del mercado. La posición de la cola también brinda información a los participantes que ejecutan una operación que requiere órdenes de reposo en múltiples instrumentos para administrar el riesgo de ejecución.
5. ID de pedido de Iceberg: Los pedidos están identificados por ID lo cual hace que sea único por la duración de la vigencia del pedido hasta la ejecución total de la orden y sus actualizaciones que siempre tendrá el mismo ID. A esto se le conoce como Iceberg Nativos.

Hoy quiero hablar de un tema que para muchas personas que son nuevas en el mundo del trading pasan por alto, y es "La correcta gestión emocional", a todos nos emociona lo fácil que se puede hacer dinero en el mundo de las finanzas pero todo tiene un punto de quiebre, la verdad es que el trading es un mundo de reglas y mucha disciplina, pero esto solo lo descubrimos cuando ya estamos dentro de este mundo. No quiero que te quedes con una impresion negativa en un principio quiero que veas este video que comparto y mires como los traders prop manejan las emociones y como llevan una correcta gestión de sus cuentas. 

Hoy seguimos con nuestros tutoriales y hoy te enseño a configurar el order flow de forma correcta en la plataforma Quantower una fantastica plataforma de trading compatible con todos los mercados de futuros, acciones, criptomonedas y forex. En lo personal me gusta mucho el grafico de huella de esta plataforma me parece muy completo, tiene herramientas que están muy bien para facilitarte el análisis pero mejor dale un vistazo al video que allí lo explico todo muy detallado y recuerda dejar te un super like.

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